سیستم‌های معاملاتی 

 در این مقاله قصد دارم تا بحث کاربردی طراحی سیستم‌های معاملاتی را خدمت شما توضیح دهم. داشتن یک سیستم معاملاتی خوب برای یک معامله‌گر امری حیاتی محسوب می‌شود و بدون یک سیستم معاملاتی تصمیم‌گیری در موقعیت‌های معاملاتی امری بسیار خطرناک است. همچنین اگر شما فکر کنید که با داشتن یک سیستم معاملاتی دیگر نیازی به استفاده از بقیه عوامل تحلیل از جمله استفاده از تحلیل تکنیکال یا بنیادی ندارید و تنها لازم است تا مانند یک ربات دکمه‌ خرید یا فروش را فشار دهید سخت در اشتباهید. یک سیستم معاملاتی صحیح تنها نقش یک راهنما را برای معاملات شما دارد.

Image for post
Image for post

سیستم معاملاتی چیست؟

یک سیستم معاملاتی عبارت است از یک استراتژی که معامله‌گر با استفاده از آن می‌تواند یک تصمیم منطقی برای ورود یا خروج از یک موقعیت معاملاتی را بگیرد. تشکیل و ایجاد سیستم‌های معاملاتی بستگی به عوامل زیادی دارند. این عوامل شامل تجربه و ریسک پذیری معامله‌گر،  نوع بازار فعالیت و مدت زمان سرمایه‌گذاری شخص است.

منظور از یک سیستم معاملاتی داشتن یک استراتژی و سبک در معاملات است. اگر شما برای تحلیل‌ بازار یا یک سهم از تحلیل تکنیکال استفاده کنید، بکارگیری اندیکاتورها، میانگین‌های متحرک و نوسانگر نماها برای شما یک سیستم معاملاتی را تشکیل خواهد داد. در تحلیل تکنیکال برای تشکیل یک سیستم معاملاتی مهم آنست که بدانیم از کدام یک از موارد ذکر شده باید استفاده کنیم تا سیستم معاملاتی ما دارای بیشترین بازدهی و کمترین ریسک باشد. 

برخی از سیستم‌های معاملاتی تنها برای برخی از تایم فریم‌ها طراحی شده است که با تغییر تایم فریم کارایی خود را از دست می‌دهند بنابراین یک سیستم معاملاتی خوب، سیستمی است که بتوان از آن در اکثر تایم فریم‌ها استفاده کرد. 

نحوه ساخت سیستم معاملاتی

همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد، یک سیستم معاملاتی در تحلیل تکنیکال به مجموعه‌ای از اندیکاتورها و نوسانگرنماها اطلاق می‌شود که با نمودار قیمت ترکیب شده‌اند. بنابراین برای تشکیل یک سیستم معاملاتی باید ابتدا در تایم فریم مورد نظر اندیکاتور مربوطه و دلخواه خود را باز کنید تا بتوانید تنظیمات مربوط به آن اندیکاتور را انجام دهید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال به مقاله زیر مراجعه کنید.

پس از انتخاب اندیکاتور مورد نظر باید بدانید که چه تنظیماتی را برای آن در نظر بگیرید تا اندیکاتور مورد نظر از نظر عملکردی کاملا با نمودار قیمت همخوانی پیدا کند. 

در این مقاله بنده از نرم افزار متاتریدر 4 برای ایجاد یک سیستم معاملاتی بر روی نمودار پوند/ دلار (GBP/USD) استفاده می‌کنم. سیستم معاملاتی زیر یکی از هزاران نوع سیستم‌هایی است که می‌توان ساخت.

سیستم معاملاتی شامل دو میانگین متحرک کُند و تُند

بسیاری از تحلیلگران مایلند به جای استفاده از یک میانگین متحرک، از دو عدد اندیکاتور میانگین متحرک با دوره‌های ممختلف استفاده کنند. بدین ترتیب بسیاری از سیگنال‌های خطا حذف می‌شود و صرفا روند اصلی و با ثبات بازار باقی خواهد ماند. در این روش به اندیکاتوری که دوره تناوب کمتری دارد اصطلاحا ابزار تند (Fast) و اندیکاتوری که دوره تناوب بزرگتری دارد اصطلاحا ابزار کند (Slow) می‌گوییم. 

در این روش می‌توانید با استفاده از موقعیت قرار گیری مووینگ‌ها نسبت به هم جهت روند را تشخیص بدهید. به این معنی که هرگاه مووینگ تند بالای مووینگ کند قرار داشته باشد به معنی صعودی بودن روند است. و برعکس. برای تنظیم دوره هر مووینگ عدد 40(رنگ آبی) و عدد 80 (رنگ قرمز) و method آنها در حالت Exponential و Apply to  در حالت close قرار دارد. به تصویر زیر توجه کنید: 

نمودار پوند به دلار در تایم فریم 5 دقیقه
نمودار پوند به دلار در تایم فریم 5 دقیقه
نمودار پوند به دلار در تایم فریم 5 دقیقه

حال فرض کنید تایم فریم معاملاتی را به یک دقیقه تغییر دهیم آیا بازهم این سیستم معاملاتی معتبر است؟

نمودار پوند به دلار در تایم فریم یک دقیقه
نمودار پوند به دلار در تایم فریم یک دقیقه
نمودار پوند به دلار در تایم فریم یک دقیقه

همانطور که ملاحظه می‌کنید سیستم معاملاتی ما توانسته با تقریب خوبی در تایم فریم یک دقیقه هم روند را تشخیص دهد. نکته مهم در استفاده از این نوع سیستم معاملاتی آنست که شما باید برای ورود به یک موقعیت خرید یا فروش وضعیت دو خط را نسبت به هم کاملا برانداز کنید تا هر دو در موقعیت کاملا صعودی یا نزولی و با فاصله از هم باشند سپش اقدام به اخذ موقعیت کنید.

سخن آخر

طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار هم به راحتی قادر به تشخیص موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.

در مقاله بعدی قصد دارم تا به صورت گام به گام یک سیستم معاملاتی برای شاخص کل بورس تهران طراحی کنیم تا بتوانیم از آن در معاملات خود استفاده کنیم.